Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động biểu thị giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Các trader thường sử dụng đường trung bình động vì đường trung bình động thường đem lại tín hiệu tốt về xu hướng hiện tại của thị trường.

Đường trung bình động là gì?

Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa các đường trung bình động này là đường trung bình động giản đơn không đưa ra bất kỳ trọng số nào, trong khi đường trung bình đường trung bình động hàm mũ sẽ cho trọng số nhiều hơn so với giá hiện tại.

Cách tín đường trung bình động

Như đã giải thích ở trên, các đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Đường trung bình động đơn giản là giá trị trung bình của tất cả các điểm giá dữ liệu trong chuỗi chia cho số phiên. Điểm trừ của SMA là tất cả các điểm dữ liệu sẽ có trọng số bằng nhau, điều này có thể phản ánh sai lệch của xu hướng thị trường hiện tại.

EMA được phát triển để khắc phục vấn đề này vì nó sẽ thêm trọng số cho các mức giá mới nhất. Điều này làm cho đường EMA nhạy cảm hơn với các xu hướng hiện tại và hữu ích khi xác định hướng xu hướng thị trường.

Công thức tính đường trung bình đơn giản (SMA):

Trong đó:    A = Dữ liệu; n = Số khoảng thời gian

Ví dụ: Giá đóng cửa trong 5 ngày trên đồ thị EUR/USD như sau:

Ngày 1: 1.321; Ngày 2: 1.301; Ngày 3: 1.325; Ngày 4: 1.327; Ngày 5: 1.326

SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5

SMA = 6,6 / 5 = 1,32

Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA):

Trong đó: 

EMAt = EMA hôm nay

Vt = Giá trị ngày hôm nay

EMAt = EMA hôm nay

s = hệ số làm mượt

d = số ngày

Các bước để tính toán EMA:

1. Tính SMA trong khoảng thời gian cụ thể

2. Tính hệ số nhân cho trọng số của EMA bằng công thức: [2 / (khoảng thời gian đã chọn + 1)]

Vì vậy, đối với đường trung bình động 10 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (10 + 1)] = 0,01818.

3. Sử dụng hệ số làm mượt kết hợp với đường EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại.

Tại sao nên sử dụng đường trung bình động?

Mục đích chính của đường trung bình là loại bỏ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Bởi vì đường trung bình động đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian, đường trung bình động cho phép các trader xác định xu hướng tổng thể của thị trường một cách đơn giản.

Một lợi ích khác của đường trung bình là nó là một chỉ báo có thể tùy chỉnh, có nghĩa là trader có thể chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch. Đường trung bình động thường được sử dụng để tham gia thị trường cũng như xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Đường trung bình động thường hoạt động như một mức kháng cự khi giá dưới MA và hoạt động như một mức hỗ trợ khi giá trên MA.

Cách sử dụng đường trung bình động

Trader thường sử dụng đường trung bình động:

• Để xác định xu hướng
• Để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
• Kết hợp nhiều đường trung bình động trong ngắn hạn và dài hạn

1. Xác định hướng:

Khi giá có xu hướng tăng, đường trung bình cũng di chuyển cao hơn. Điều này cho thấy một tín hiệu tăng giá, các trader có thể ưu tiên hành động mua.

Điều ngược lại sẽ đúng nếu giá được giao dịch liên tục dưới chỉ báo đường trung bình động, khi đó các nhà giao dịch sẽ ưu tiên cơ hội bán hơn do thị trường báo hiệu xu hướng giảm.

2. Mức hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu trader thấy đường trung bình động có xu hướng tăng cao hơn, trader có thể tham gia thị trường tại điểm retest. Tương tự, nếu nhà giao dịch đã long khi thị trường có xu hướng tăng, thì đường trung bình động có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Điều ngược lại đối với xu hướng giảm.

Các biểu đồ dưới đây là ví dụ về cách đường trung bình động có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ và kháng cự.

3. Kết hợp nhiều đường trung bình động

Các trader thường sử dụng nhiều đường trung bình động trên một biểu đồ, như được mô tả trong biểu đồ bên dưới. Điều này cho phép các trader đánh giá xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn

Khi sử dụng kết hợp các đường trung bình động, trader sẽ xem xét thời điểm các đường cắt nhau. Hiện tượng này được gọi là 'The Golden Cross' khi mô hình tăng giá và 'The Death Cross' khi mô hình giảm giá được hình thanh.

Golden cross được xác định khi đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường MA 50 ngày) vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường MA 200 ngày). Trong khi đó, Death cross được xác định khi  đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Các trader giữ vị thế long nên theo dõi Death Cross để cân nhắc thời điểm đóng giao dịch, và ngược lại.

Tóm tắt đường trung bình động

Tóm lại, Đường trung bình động là một chỉ báo phổ biến được các trader sử dụng để xác định xu hướng trên thị trường. Nhiều trader sử dụng kết hợp các đường trung bình động vì điều này đem lại cái nhìn tổng quan hơn về thị trường. Đường trung bình động thường được sử dụng để xác định các điểm vào thị trường cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.